processus aléatoire non stationnaire

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• THERMODYNAMIQUE - Processus irréversibles non linéaires — Les progrès réalisés dans le domaine non linéaire sont beaucoup plus récents. On connaît cependant à leur sujet un critère d’évolution général régissant le comportement d’un système dissipatif, soumis à des contraintes stationnaires (Paul… …   Encyclopédie Universelle

• stationnaire — [ stasjɔnɛr ] adj. et n. m. • mil. XIVe; lat. stationarius I ♦ Adj. 1 ♦ Didact. Qui reste un certain temps à la même place. Planète stationnaire, qui fait une station. 2 ♦ (XVIe) Qui demeure un certain temps dans le même état, qui ne change, n… …   Encyclopédie Universelle

• Processus continu — Pour les articles homonymes, voir Processus. La notion de processus continu correspond à un type de processus stochastique utilisé dans la description des signaux physiques, fonctions généralement régulières du temps. Le présent article aborde en …   Wikipédia en Français

• Processus autorégressif — Un processus autorégressif est un modèle de régression pour séries temporelles dans lequel la série est expliquée par ses valeurs passées plutôt que par d autres variables. Sommaire 1 Définition 2 Processus AR(1) 2.1 Représentation en moyenne… …   Wikipédia en Français

• Processus de Markov — En mathématiques, un processus de Markov est un processus stochastique possédant la propriété de Markov. Dans un tel processus, la prédiction du futur à partir du présent n est pas rendue plus précise par des éléments d information concernant le… …   Wikipédia en Français

• STOCHASTIQUES (PROCESSUS) — Le calcul des probabilités classique [cf. PROBABILITÉS (CALCUL DES)] s’applique à des épreuves où chaque résultat possible (ou éventualité) est un nombre . Or il existe beaucoup de situations réelles relevant de modèles aléatoires, mais d’une… …   Encyclopédie Universelle

• Marche aléatoire — Trois marches aléatoires (indépendantes) isotropes sur le réseau  ; 10 000 pas. En mathématiques, en économie, et en physique théorique, une marche au hasard est un modèle mathématique d un système possédant une dynamique discrète… …   Wikipédia en Français

• Probabilité stationnaire d'une chaîne de Markov — La probabilité stationnaire d une chaîne de Markov s interprète usuellement comme la fraction du temps passé en chaque état de l espace d états de cette chaîne de Markov, asymptotiquement. En effet, une version de la loi forte des grands nombres… …   Wikipédia en Français

• Staionnarité d'une série temporelle — Stationnarité d une série temporelle Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent …   Wikipédia en Français

• Stationnarite d'une serie temporelle — Stationnarité d une série temporelle Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent …   Wikipédia en Français

• Stationnarité d'une série temporelle — Une des grandes questions dans l étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous jacent supposé évolue ou non avec le temps …   Wikipédia en Français